$道瓊斯 .DJI$【駭人聽聞的消息!美股股災很可能是被操控的:指數操手漸漸浮出水面】《余豐慧評論:或是針對特朗普在達沃斯論壇上講話過度誇耀美國股市引發的報復性做法,故意給特朗普臉色與難堪。在量化技術、演算法技術、人工智慧金融等高科技下,操縱股市已經不是太難了!》
鳳凰國際iMarkets訊 北京時間本周六(2月24日) 據海外媒體的最新報道,波動率指數「瘋狂操縱」的真實面目似乎已經暴露出來,美國監管機構正在加大調查力度,以調查VIX基金是否存在任何不當行為。分析人士稱:或許這次又預示著下一次市場的下跌。
此前有報道稱,美國金融行業監管機構(The Financial Industry Regulatory Authority,FINRA)正在仔細研究交易員是否對標普500期權進行押注,以影響波動率指數期貨的價格。甚至,還有一名舉報人,詳細舉報了如何通過欺騙手段,來通過VIX的波動輕易實現搖擺市場的操作。據彭博社報道稱,幾位知情人士透露,美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會自2月5日以來,一直在對VIX的交易進行廣泛的審查,當時市場波動性急劇上升,投資者損失了數十億美元。

根據舉報者的信顯示,舉報者指控VIX操縱了上周複雜的一輪波動:「我們認為,VIX ETPs上周出現的波動並非完全是由於這些產品的設計缺陷,而是在很大程度上是因為VIX指數的瘋狂操縱。」

而且,彭博社指出,一位知情人士透露,在出現大面積的虧損之後,SEC的官員將目光瞄準了瑞士信貸等機構。瑞士信貸和ProShares均未被指控存在任何不當行為。但是監管機構的檢查還處於初級階段,並不一定會導致制裁或新規定。

另一個值得注意的是,去年5月,一項來自大學的科學研究發現:「系統性的VIX可以操縱拍賣結算等交易行為」,從學術上證實了美國股市波動的複雜性。這項來自大學的科學研究是美國德克薩斯大學奧斯汀分校金融學教授們發現的,當時被稱為「波動率指數的巨大波動與市場操縱一致」。
據報道,市場調研機構Griffin 和Shams稱,「VIX期貨在結算時的規模平均為標普結算時的5.7倍,而VIX期貨在結算時的規模是VIX指數期權在結算交易時的7.3倍。」

彭博社的結論是,目前還沒有跡象表明,包括瑞士信貸在內的一些具體公司正在接受調查。同時,SEC的發言人拒絕對次此消息置評,而CFTC官員未對置評請求作出回應。

但隨著虧損的增加,市場操縱的指控越來越受到關注,政府監管機構也面臨著一個問題,那就是為什麼小規模的投資者當初被允許購買這些產品。

雖然市場投資者肯定不會支持監管機構全力打擊這些VIX產品,但這至少是一個積極的信號,表明監管機構已經開始對一些複雜的波動進行調查。#微博美股#

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